Оптимізація структури кредитного портфелю банку

Білогородський Роман
Одеський національний економічний університет, e-mail:belogorodskiy.r@gmail.com

Цитувати статтю:

Білогородський Р.Оптимізація структури кредитного портфелю банку / Р. Білогородський // Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: М.Д. Балджи (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2016. – № 4(236). – С. 30-47.

Анотація

У У статті проаналізовано тенденції розвитку кредитної діяльності банків України. Обґрунтовано необхідність удосконалення аналітичних процедур системи ризик-менеджменту щодо управління структурою кредитних вкладень. Аргументовано некоректність використання класичної портфельної теорії при економіко-математичному моделюванні кредитного ризику зважаючи на особливості його статистичного розподілу. Запропоновано математичну модель формування оптимальної структури кредитного портфелю комерційного банку за окремими стандартизованими кредитними продуктами і сегментами позичальників з одночасним урахуванням критеріїв мінімального ризику, мінімального середнього строку активів (ліквідності) і максимальної дохідності залежно від типу кредитної політики банку. З використанням моделі проведено детальний розрахунок оптимальних варіантів розміщення банком ресурсів, сформульовано висновки на підставі отриманих результатів, наведено рекомендації з використання моделі на практиці фахівцями кредитного менеджменту банку.

Ключові слова

кредитний портфель, кредитний ризик, дохідність портфелю, VaR, оптимізація структури портфелю.

JEL classification: R400

УДК: 336.774.3 + 330.45

Література

1. Кишакевич Б.Ю. Багатокритеріальна оптимізація кредитного портфеля банку / Б.Ю. Кишакевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12
2. Д’яконов, К.М. Оптимізація ризику кредитного портфеля банку / К.М Д’яконов // Наука й економіка. – 2010. – №2. – С. 35-41
3. Карагодова О.О., Распутна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного портфеля комерційного банку // Банківська справа. - 2000. - № 2. - С.40-42
4. Пуртиков В. А. Оптимизация управления формированием кредитного портфеля банка: Автореф. дис. канд. техн. наук / Пуртиков Владимир Александрович; [Сиб. аэрокосм. акад. им. акад. Решетнева М.Ф.]. - Красноярск, 2001. - 24 с.
5. Грушко В. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку / В. Грушко, Т. Іваненко // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_2_10.
6. Pavlo Krokhmal, Stanislav Uryasev / Portfolio optimization with conditional value-at-risk objective and constraints / Volume 4 / Number 2, Winter 2001 /02. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.paper.ijcsns.org/07_book/200601/200601A28.pdf
7. Series 95-01, Algorith- mics Inc. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.springerlink.com/content/v7325q 22781153h1
8. Helmut Mausser, Dan Rosen "Applying Scenario Optimization to Portfolio Credit Risk" The journal of risk finance. 2001. – № 2. – PP. 36-48. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.algorithmics.com/EN/media/pdfs/arq-scenopt.pdf
9. Grishina Е.N. On One Method of Portfolio Optimization With Fuzzy Random Data // International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance (FSSCEF 2004): Proceedings. – Saint-Petersburg, 2004. – Vol. 2. – PP. 493-498.
10. Франгулова Е.В. Оптимизация портфеля ценных бумаг "Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции / под общ. ред. Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. 261-266. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.mce. awse.ru/archive/doc21911 /doc.pdf
11. Oсновнi показники діяльності банків України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
12. Волков С.Н. Оценивание кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finances.kiev.ua/theory/Obschye_voprosy/Otsenyvanye_kre.html
13. Денисенко. Кредитування та ризики: Навчальний посібник.- К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-480 с.
14. Vasicek, O. A. Probability of Loss on Loan Portfolio. KMV Corporation. – 1987. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/QuantitativeResearch/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Losson-Loan-Portfolio.ashx
15. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision– Basel. – Updated November 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org
16. Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. – М.: Catallaxy, 1994.
17. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]: положення, затверджене Постановою Правілння НБУ від 25.01.2012 № 23. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.