Макропруденційний аналіз банківського сектору економіки України

Жердецька Лілія Вікторівна
доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: lzherdetska@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5398-868X

Камбур Марія Володимирівна
студентка 4 курсу Одеського національного економічного університету, м. Одеса, Україна, e-mail: maskambur@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5398-868X

Цитувати статтю:

Жердецька Л. В., Камбур М. В. Макропруденційний аналіз банківського сектору економіки України. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет.2021.№ 5-6(282-283).С.17-26.

Анотація

У статті висвітлені теоретичні та практичні аспекти макропруденційної політики. Визначені індикатори прийняття рішень щодо використання інструментів макропруденційної політики залежно від цілей регулювання та джерел системного ризику. Серед джерел системного ризику виділені наступні: кредитна експансія та леверидж, дисбаланси ліквідності, концентрація експозицій та спотворені стимули. Макропруденційний аналіз банківського сектору економіки України проведено за джерелами системного ризику. Для оцінки джерел системного ризику в банківському секторі економіки України застосовані такий інструментарій фільтр Ходріка-Прескотта (кредитна експансія), динаміка LCR та NSFR (дисбаланси ліквідності), індекси концентрації та прибутковість системно важливих банків (концентрація експозицій та спотворені стимули). За результатами проведеної оцінки зроблено висновок про те, що макропруденційні інструменти Національного банку України є ефективними для зниження системного ризику.

Ключові слова

макпруденційна політика, системний ризик, кредитна експансія, ризик ліквідності, фінансова стабільність.

JEL classification: E320; G210; DOI: 10.32680/2409-9260-2021-5-6-282-283-17-26

УДК: 336.71:330.101.54

Література

1. Villar A. Macroprudential frameworks: objectives, decisions and policy interactions 2016. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap94a_rh.pdf (дата звертання 23.03.2021)
2. Стратегія макропруденційної політики. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=83019081 (дата звертання 23.03.2021)
3. Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector URL: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_flagship_report.pdf?3ac15ac264715f341d7ea009278aeaa4(дата звертання 23.03.2021)
4. Andreeva А., Anisimova O., Bilenko Yu. and others. Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph. Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. К. Publishing center "Kyiv University", 2013. 311 p. ISBN 978-966-439-678-0
5. Жердецька Л.В. Науково-методичні підходи до кількісної оцінки кредитних циклів. Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. 2016. № 9(241). С. 85–98.
6. DataBank. World bank. 2021. URL: https://databank.worldbank.org/home.aspx (дата звертання 23.03.2021)
7. Наглядова статистика Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звертання 23.03.2021)
8. Індикатори фінансової стійкості. URL: https://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA&sId=1411569045760 (дата звертання 23.03.2021)
9. Нормативи ліквідності НБУ. URL: http://surl.li/vini (дата звертання 23.03.2021)
10. Національний банк запроваджує новий норматив довгострокової ліквідності для банків - NSFR URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-noviynormativ-dovgostrokovoyi-likvidnosti-dlya-bankiv--nsfr (дата звертання 23.03.2021)
11. Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» № 368 від 28.08.2001 р. зі змінами та доповненнями (редакція станом на 20.05.2021) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text) (дата звертання 20.05.2021)