Оптимизация структуры кредитного портфеля банка

Белогородский Роман
Одесский национальный экономический университет, e-mail:belogorodskiy.r@gmail.com

Цитировать статью:

Белогородский Р. Оптимизация структуры кредитного портфеля банка / Р. Белогородский // Научный вестник Одесского национального экономического университета: сб. науч. трудов; под ред.: М. Д. Балджи (глав. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одесса: Одесский национальный экономический университет. – 2016. – № 4(236). – С.30-47.

Аннотация

В статье проанализированы тенденции развития кредитной деятельности банков Украины. Обоснована необходимость совершенствования аналитических процедур системы риск-менеджмента по управлению структурой кредитных вложений. Аргументировано некорректность использования классической портфельной теории при экономико-математическом моделировании кредитного риска ввиду особенностей его статистического распределения. Предложена математическая модель формирования оптимальной структуры кредитного портфеля коммерческого банка по отдельным стандартизированным кредитным продуктам и сегментам заемщиков с одновременным учетом критериев минимального риска, минимального среднего срока активов (ликвидности) и максимальной доходности в зависимости от типа кредитной политики банка. С использованием модели проведен детальный расчет оптимальных вариантов размещения банком ресурсов, сформулированы выводы на основании полученных результатов, приведены рекомендации по использованию модели на практике специалистами кредитного менеджмента банка.

Ключевые слова

кредитный портфель, кредитный риск, доходность портфеля, VaR, оптимизация структуры портфеля

JEL classification: R400

УДК: 336.774.3 + 330.45

Литература

1. Кишакевич Б.Ю. Багатокритеріальна оптимізація кредитного портфеля банку / Б.Ю. Кишакевич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12
2. Д’яконов, К.М. Оптимізація ризику кредитного портфеля банку / К.М Д’яконов // Наука й економіка. – 2010. – №2. – С. 35-41
3. Карагодова О.О., Распутна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного портфеля комерційного банку // Банківська справа. - 2000. - № 2. - С.40-42
4. Пуртиков В. А. Оптимизация управления формированием кредитного портфеля банка: Автореф. дис. канд. техн. наук / Пуртиков Владимир Александрович; [Сиб. аэрокосм. акад. им. акад. Решетнева М.Ф.]. - Красноярск, 2001. - 24 с.
5. Грушко В. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку / В. Грушко, Т. Іваненко // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_2_10.
6. Pavlo Krokhmal, Stanislav Uryasev / Portfolio optimization with conditional value-at-risk objective and constraints / Volume 4 / Number 2, Winter 2001 /02. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.paper.ijcsns.org/07_book/200601/200601A28.pdf
7. Series 95-01, Algorith- mics Inc. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.springerlink.com/content/v7325q 22781153h1
8. Helmut Mausser, Dan Rosen "Applying Scenario Optimization to Portfolio Credit Risk" The journal of risk finance. 2001. – № 2. – PP. 36-48. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.algorithmics.com/EN/media/pdfs/arq-scenopt.pdf
9. Grishina Е.N. On One Method of Portfolio Optimization With Fuzzy Random Data // International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance (FSSCEF 2004): Proceedings. – Saint-Petersburg, 2004. – Vol. 2. – PP. 493-498.
10. Франгулова Е.В. Оптимизация портфеля ценных бумаг "Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции / под общ. ред. Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. 261-266. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.mce. awse.ru/archive/doc21911 /doc.pdf
11. Oсновнi показники діяльності банків України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
12. Волков С.Н. Оценивание кредитного риска: теоретико-вероятностные подходы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.finances.kiev.ua/theory/Obschye_voprosy/Otsenyvanye_kre.html
13. Денисенко. Кредитування та ризики: Навчальний посібник.- К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-480 с.
14. Vasicek, O. A. Probability of Loss on Loan Portfolio. KMV Corporation. – 1987. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/QuantitativeResearch/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Losson-Loan-Portfolio.ashx
15. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Basel Committee on Banking Supervision– Basel. – Updated November 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org
16. Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. – М.: Catallaxy, 1994.
17. Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс]: положення, затверджене Постановою Правілння НБУ від 25.01.2012 № 23. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.