Економічний капітал в системі ризик-менеджменту банка

Шевчук Антон
кандидат економічних наук, викладач, Тернопільський національний економічний університет, Одеський національний економічний університет, e-mail:shevchukant@ukr.net

Цитувати статтю:

Шевчук Антон. Економічний капітал в системі ризик-менеджменту банка. / А. Шевчук // Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: М.Д.Балджи (голов.ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2018. – № 8(260). – С. 190-211.

Анотація

Фінансово-економічна криза 2008-2009 років дозволила Базельському комітету з банківського нагляду та центральним банкам розвинутих країн світу зробити висновки щодо необхідності розширення функцій банківського нагляду з мікроекономічного аспекту (нагляду за окремими банківськими установами) на макроекономічний аспект, який передбачав аналіз функціонування всієї банківської системи у взаємозв’язку з небанківськими фінансово-кредитними інститутами та реальним сектором економіки. Таке розширення функцій банківського нагляду було спрямоване на своєчасне виявлення макроекономічних ризиків, які мають суттєвий вплив на рівень економічного капіталу банків. Систематизація підходів до аналізу і нагляду за макроекономічними ризиками у фаховій літературі та практиці банківської діяльності отримала назву «макропруденційна політика» або «макропруденційний нагляд». В умовах кризи більшої значущості набирає величина економічного капіталу як капіталу на покриття кредитного, ринкового та операційного ризиків, а також як капіталу для розвитку за рахунок використання операційного та стратегічного буферів з метою впровадження інновацій та прийняття антикризових рішень. Основна увага макропруденційного нагляду в цьому контексті повинна спрямовуватися на ефективність управління ризиками з метою зменшення витрат, відрахувань до резервів, що призведе до збільшення нерозподіленого прибутку, а отже, і всього економічного капіталу. В статті розглядається капіталізація банківської системи України. Досліджується макропруденційне регулювання Національного Банку України на підвищення капіталізації банківської системи України. В результаті дослідження два найперспективніших напрями макропруденційного нагляду в Україні.

Ключові слова

капіталізація банківської системи, макропруденційне регулювання, системні ризики, ризик-менеджмент, економічний капітал.

JEL classification: F590

УДК: 336.7

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Заруцька О. П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. - 379 с.
3. Моисеев С. Р., Лобанова М. А. Концепция макропруденциальной политики. // Деньги и кредит. - 2013. - № 7. - С. 46–54.
4. Клюева Н. В. Управление собственным капиталом банка. // Финансовые исследования.- 2013. - № 2 (7). - С. 28–32.
5. Knight F. H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston: Houghton Mifflin, 1921. 445 р.
6. Grossman R. Double liability and bank risk taking. Journal of money, credit and banking. 2001. Vol. 33, No. 2. - Р. 143–159.
7. Зубченко, Л. А. Ландо Ж.-П. «Пузыри» и макропруденциальный надзор. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/2010-01-047-lando-zh-p-puzyri-i-makroprudentsialnyy-nadzor-landau-j-p-bulles-et-surveillance-macroprudentielle-mode-of-access-http-www-banque(дата обращения:17.04.2015).
8. Allen F., Arletti, E. Systemic Risk and Macroprudential Regulation. The Global Macro Economy and Finance: IEA Conference Volume 150-III / edited by F. Allen, M. Aoki, J. Fitoussi, R. Gordon, N. Kiyotaki, J. Stiglitz. London: Palgrave Macmillan, 2012. - Р. 191–210.
9. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підруч. 2-ге вид., допов. і перероб. Київ: КНЕУ, 2004. - 468 с.