Экономический капитал в системе риск-менеджмента банка

Шевчук Антон
кандидат экономических наук, преподаватель, Тернопольский национальный экономический университет, e-mail:shevchukant@ukr.net

Цитировать статью:

Шевчук А. Экономический капитал в системе риск-менеджмента банка. / А. Шевчук // Научный вестник Одесского национального экономического университета: сб. науч. тр; под ред.: М.Д. Балджи (глав. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одесса: Одесский национальный экономический университет. – 2018. – № 8(260). – С. 190-211.

Аннотация

Финансово-экономический кризис 2008-2009 годов позволила Базельского комитета по банковскому надзору и центральным банкам развитых стран мира сделать выводы о необходимости расширения функций банковского надзора с микроэкономического аспекта (надзора по отдельным банковскими учреждениями) на макроэкономический аспект, который предусматривал анализ функционирования всей банковской системы в взаимосвязи с небанковскими финансово-кредитными институтами и реальным сектором экономики. Такое расширение функций банковского надзора было направлено на своевременное выявление макроэкономических рисков, которые имеют существенное влияние на уровень экономического капитала банков. Систематизация подходов к анализу и надзора за макроэкономическими рисками в профессиональной литературе и практике банковской деятельности получила название «макропруденциальных политика» или «макропруденциальных надзор». В условиях кризиса большую значимость приобретает величина экономического капитала как капитала на покрытие кредитного, рыночного и операционного рисков, а также как капитала для развития за счет использования операционного и стратегического буферов с целью внедрения инноваций и принятия антикризисных решений. Основное внимание макропруденциальных надзора в этом контексте должна направляться на эффективность управления рисками с целью уменьшения расходов, отчислений в резервы, что приведет к увеличению нераспределенной прибыли, а следовательно, и всего экономического капитала. В статье рассматривается капитализация банковской системы Украины. Исследуется макропруденциальных регулирования Национального Банка Украины на повышение капитализации банковской системы Украины. В результате исследования два перспективных направления макропруденциальных надзора в Украине.

Ключевые слова

экономический капитал, риск, неопределенность, вероятность, регулятивный капитал, риск-менеджмент.

JEL classification: F590

УДК: 336.7

Литература

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Заруцька О. П. Банківський нагляд з використанням структурно-функціонального аналізу: теорія, світовий і вітчизняний досвід: монографія. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. - 379 с.
3. Моисеев С. Р., Лобанова М. А. Концепция макропруденциальной политики. // Деньги и кредит. - 2013. - № 7. - С. 46–54.
4. Клюева Н. В. Управление собственным капиталом банка. // Финансовые исследования.- 2013. - № 2 (7). - С. 28–32.
5. Knight F. H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston: Houghton Mifflin, 1921. 445 р.
6. Grossman R. Double liability and bank risk taking. Journal of money, credit and banking. 2001. Vol. 33, No. 2. - Р. 143–159.
7. Зубченко, Л. А. Ландо Ж.-П. «Пузыри» и макропруденциальный надзор. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/2010-01-047-lando-zh-p-puzyri-i-makroprudentsialnyy-nadzor-landau-j-p-bulles-et-surveillance-macroprudentielle-mode-of-access-http-www-banque(дата обращения:17.04.2015).
8. Allen F., Arletti, E. Systemic Risk and Macroprudential Regulation. The Global Macro Economy and Finance: IEA Conference Volume 150-III / edited by F. Allen, M. Aoki, J. Fitoussi, R. Gordon, N. Kiyotaki, J. Stiglitz. London: Palgrave Macmillan, 2012. - Р. 191–210.
9. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: підруч. 2-ге вид., допов. і перероб. Київ: КНЕУ, 2004. - 468 с.