Концептуалізація сучасних теорій регулювання системного ризику банківського сектору економіки

Жердецька Лілія
доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, e-mail: lzherdetska@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5398-868X

Цитувати статтю:

Жердецька Л. Концептуалізація сучасних теорій регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: Д.В. Завадська (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2020. – № 1-2 (274-275). – С. 119-132.

Анотація

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Ураховуючи незначний досвід використання макропруденційного інструментарію, одним з найбільш проблемних місць є відсутність виробленого нового наукового знання та концептуалізації підходів до регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Методологія. Інформаційною базою дослідження стали наукові публікації, присвячені проблемам державного регулювання банківського сектору економіки, забезпечення фінансової стабільності та мінімізації системного ризику. Використані такі методи дослідження: наукова абстракція, індукція та дедукція, аналіз та синтез (при уточненні категоріального апарату дослідження та систематизації теорій державного регулювання економіки); системно-структурний аналіз (при структуризації теорій регулювання за цілями та обґрунтуванням необхідності державного втручання в економіку); логіко-історичний (при здійсненні періодизації розвитку концептуальних засад регулювання банківського сектору економіки). Синергізм сучасних теорій економічного регулювання став підґрунтям концептуалізації створення ефективної системи регулювання банківського сектору економіки. Результати. На підставі теоретичних узагальнень в статті виокремлено два основні підходи до економічного регулювання – позитивний та нормативний. Базуючись на здобутках сучасних теорій регулювання, сформульовано необхідність та цілі регулювання банківського сектору економіки: на мікрорівні – це захист прав споживачів банківських послуг та забезпечення фінансової стійкості банків; на макрорівні – підтримання цінової стабільності, забезпечення фінансової стійкості банківського сектору економіки та здійснення позитивного внеску в економічне зростання. Наукова новизна. У статті розроблено концептуальні підходи щодо здійснення регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Теоретична та (або) практична значущість. Запровадження запропонованих підходів підвищить раціональність та обґрунтованість рішень державних інституцій у сфері регулювання банківського сектору економіки.

Ключові слова

державне регулювання економіки, нормативний та позитивний підходи до регулювання, цілі державного регулювання, банк, банківський сектор, системний ризик, пруденційне та захисне регулювання.

JEL classification: G210; G280; А190; DOI: 10.32680/2409-9260-2020-1-2-274-275-119-132

УДК: 336.717.1: 330.131.7

Література

1. Koumbarakis A. The Economic Theory of Bank Regulation and the Redesign of Switzerland’s Lender of Last Resort Regime for the Twenty-First Century / Thesis presented to the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Fribourg (Switzerland), in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Economics and Social Sciences. Fribourg, Switzerland, 2017. 307 р.
2. Коваленко М. М. Держава та банківський сектор : реалістична організація взаємодії : монографія. Харків : Tim Publishing Group, 2015. 332 с.
3. Звєряков М. І., Звєряков А. М. Антикризове управління фінансовою стійкістю банку в умовах економічних дисбалансів : монографія. Одеса : ОНЕУ, 2015. 418 с.
4. Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації : монографія / За заг. ред. Л. В. Кузнєцової. Одеса : ОНЕУ, 2015. 289 с.
5. Жердецька Л. В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (60). С. 239–247.
6. Schäfer A., Schnabel I. & Weder di Mauro B. Financial Sector Reform After the Crsis : Has Anything Happened? Review of Finance. 2016. Vol. 20 (1). Рp. 349–362.
7. Belkhir M., Candelon B., Wijnandts J-Ch. Macroprudential Policies, Economic Growth, and Banking Crises. IMF Working Paper. 2020. No. 20/65. 52 p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/ WP/Issues/2020/05/22/Macroprudential-Policies-Economic-Growth-and-Banking-Crises-49264 (accessed 30 January 2020).
8. Yan Y., Yu W. & J. Zhao J. L. How signaling and search costs affect information asymmetry in P2P lending : the economics of big data. Financial Innovation. 2015. 1, 19. DOI 10.1186/s40854-015-0018-1.
9. Min D. Understanding the failures of market discipline. Washington University Law Review. 2015. Vol. 92. Issue 6. URL: https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol92/iss6/5 (accessed 30 January 2020).
10. Miller M. & Zhang L. Externalities and financial crisis – enough to cause collapse? Warwick Economics Research Papers. July 2019. No. 1207. URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/ workingpapers/2019/twerp_1207_miller.pdf (accessed 03 February 2020).
11. FSB : Organisational Structure and Governance. URL: https://www.fsb.org/organisation-and-governance (accessed 05 February 2020).
12. Committee on the Global Financial System / Bank for International Settlements : website. URL: https://www.bis.org/cgfs/index.htm (accessed 05 February 2020).
13. European Systemic Risk Board : website / European System of Finansial Supervision. URL: https://www.esrb.europa.eu/about/orga/html/index.en.html (accessed 07 February 2020).
14. Budnik K. & Kleibl J. Macroprudential regulation in the European Union in 1995–2014 : Introducing a new data set on policy actions of a macroprudential nature. ECB Working Paper. 2018. Р. 2123.