Концептуализация совеременных теорий регулирования системного риска банковского сектора экономики

Жердецкая Лилия
д.э.н., доцент, заведующая кафедрой банковского дела, Одесский национальный экономический университет, e-mail:lzherdetska@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5398-868X

Цитировать статью:

Жердецкая Л. Концептуализация совеременных теорий регулирования системного риска банковского сектора экономики. Научный вестник Одесского национального экономического университета : сб. науч. трудов / Под ред. : Д.В. Завадской (глав. ред.). Одесса : Одесский национальный экономический университет. 2020. № 1-2 (274-275). С. 119-132.

Аннотация

Объект исследования. Объектом исследования являются процессы регулирования системного риска банковского сектора экономики. Учитывая незначительный опыт использования макропруденциального инструментария, одним из самых проблемных мест является отсутствие выработанного нового научного знания и концептуализации подходов к регулированию системного риска банковского сектора экономики. Методология. Информационной базой исследования стали научные публикации, посвященные проблемам государственного регулирования банковского сектора экономики, обеспечение финансовой стабильности и минимизации системного риска. В работе использованы следующие методы исследования: научная абстракция, индукция и дедукция, анализ и синтез (при уточнении категориального аппарата исследования и систематизации теорий государственного регулирования экономики); системно-структурный анализ (при структуризации теорий регулирования по целям и обоснованием необходимости государственного вмешательства в экономику) логико-исторический (при осуществлении периодизации развития концептуальных основ регулирования банковского сектора экономики). Синергизм современных теорий экономического регулирования стал основой концептуализации создания эффективной системы регулирования банковского сектора экономики. Результаты. На основании теоретических обобщений в статье выделены два основных подхода к экономическому регулированию – позитивный и нормативный. Основываясь на достижениях современных теорий регулирования, сформулированы необходимость и цели регулирования банковского сектора экономики: на микроуровне – это защита прав потребителей банковских услуг и обеспечение финансовой устойчивости банков; на макроуровне – поддержание ценовой стабильности, обеспечение финансовой устойчивости банковского сектора экономики и осуществление позитивного вклада в экономический рост. Научная новизна. В статье разработаны концептуальные подходы к формированию эффективной системы регулирования банковского сектора экономики. Практическая и (или) теоретическая значимость. Внедрение предложенных подходов повысит рациональность и обоснованность решений государственных институтов в сфере регулирования банковского сектора экономики.

Ключевые слова

государственное регулирование экономики, нормативный и позитивный подходы к регулированию, цели государственного регулирования, банк, банковский сектор, системный риск, пруденциальное и защитное регулирование.

JEL classification: G210; G280; А190; DOI: 10.32680/2409-9260-2020-1-2-274-275-119-132

УДК: 336.717.1:330.131.7

Литература

1. Koumbarakis A. The Economic Theory of Bank Regulation and the Redesign of Switzerland’s Lender of Last Resort Regime for the Twenty-First Century / Thesis presented to the Faculty of Economics and Social Sciences at the University of Fribourg (Switzerland), in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Economics and Social Sciences. Fribourg, Switzerland, 2017. 307 р.
2. Коваленко М. М. Держава та банківський сектор : реалістична організація взаємодії : монографія. Харків : Tim Publishing Group, 2015. 332 с.
3. Звєряков М. І., Звєряков А. М. Антикризове управління фінансовою стійкістю банку в умовах економічних дисбалансів : монографія. Одеса : ОНЕУ, 2015. 418 с.
4. Діяльність банків на кредитному ринку в умовах асиметрії інформації : монографія / За заг. ред. Л. В. Кузнєцової. Одеса : ОНЕУ, 2015. 289 с.
5. Жердецька Л. В. Макропруденційна політика: світовий досвід та українська практика. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (60). С. 239–247.
6. Schäfer A., Schnabel I. & Weder di Mauro B. Financial Sector Reform After the Crsis : Has Anything Happened? Review of Finance. 2016. Vol. 20 (1). Рp. 349–362.
7. Belkhir M., Candelon B., Wijnandts J-Ch. Macroprudential Policies, Economic Growth, and Banking Crises. IMF Working Paper. 2020. No. 20/65. 52 p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/ WP/Issues/2020/05/22/Macroprudential-Policies-Economic-Growth-and-Banking-Crises-49264 (accessed 30 January 2020).
8. Yan Y., Yu W. & J. Zhao J. L. How signaling and search costs affect information asymmetry in P2P lending : the economics of big data. Financial Innovation. 2015. 1, 19. DOI 10.1186/s40854-015-0018-1.
9. Min D. Understanding the failures of market discipline. Washington University Law Review. 2015. Vol. 92. Issue 6. URL: https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol92/iss6/5 (accessed 30 January 2020).
10. Miller M. & Zhang L. Externalities and financial crisis – enough to cause collapse? Warwick Economics Research Papers. July 2019. No. 1207. URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/ workingpapers/2019/twerp_1207_miller.pdf (accessed 03 February 2020).
11. FSB : Organisational Structure and Governance. URL: https://www.fsb.org/organisation-and-governance (accessed 05 February 2020).
12. Committee on the Global Financial System / Bank for International Settlements : website. URL: https://www.bis.org/cgfs/index.htm (accessed 05 February 2020).
13. European Systemic Risk Board : website / European System of Finansial Supervision. URL: https://www.esrb.europa.eu/about/orga/html/index.en.html (accessed 07 February 2020).
14. Budnik K. & Kleibl J. Macroprudential regulation in the European Union in 1995–2014 : Introducing a new data set on policy actions of a macroprudential nature. ECB Working Paper. 2018. Р. 2123.