Макропруденциальный анализ банковского сектора экономики Украины

Жердецкая Лилия
д.э.н., доцент, зав. кафедры банковского дела, Одесский национальный экономический университет, e-mail:lzherdetska@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5398-868X

Камбур Мария
студентка 4-го курса, Одесский национальный экономический университет, e-mail:maskambur@gmail.com, ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-5398-868X

Цитировать статью:

Жердецкая Л., Камбур М. Макропруденциальный анализ банковского сектора экономики Украины. Научный вестник Одесского национального экономического университета : сб. науч. трудов / Под ред. : В. В. Коваленко (глав. ред.). Одесса : Одесский национальный экономический университет. 2021. № 5-6 (282-283). С. 17-26.

Аннотация

В статье освещены теоретические и практические аспекты макропруденциальной политики. Определены индикаторы принятия решений по использованию инструментов макропруденциальной политики в зависимости от целей регулирования и источников системного риска. Среди источников системного риска выделены следующие: кредитная экспансия и леверидж, дисбалансы ликвидности, концентрация экспозиций и искаженные стимулы. Макропруденциальный анализ банковского сектора экономики Украины проведено по источникам системного риска.Для оценки источников системного риска в банковском секторе экономики Украины применены такой инструментарий фильтр Ходрика-Прескотта (кредитная экспансия), динамика LCR и NSFR (дисбалансы ликвидности), индексы концентрации и прибыльность системно важных банков (концентрация экспозиций и искаженные стимулы). По результатам проведенной оценки сделан вывод о том, что макропруденциальные инструменты Национального банка Украины эффективны для снижения системного риска.

Ключевые слова

макропруденциальная политика, системный риск, кредитная экспансия, риск ликвидности, финансовая стабильность.

JEL classification: E320, G210; DOI: 10.32680/2409-9260-2021-5-6-282-283-17-26

УДК: 336.71:330.101.54

Литература

1. Villar A. Macroprudential frameworks: objectives, decisions and policy interactions 2016. URL: https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap94a_rh.pdf (дата звертання 23.03.2021)
2. Стратегія макропруденційної політики. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=83019081 (дата звертання 23.03.2021)
3. Flagship Report on Macro-prudential Policy in the Banking Sector URL: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/140303_flagship_report.pdf?3ac15ac264715f341d7ea009278aeaa4(дата звертання 23.03.2021)
4. Andreeva А., Anisimova O., Bilenko Yu. and others. Post-crisis Global Economy:Restoration of Equilibrium: Monograph. Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. К. Publishing center "Kyiv University", 2013. 311 p. ISBN 978-966-439-678-0
5. Жердецька Л.В. Науково-методичні підходи до кількісної оцінки кредитних циклів.Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. 2016. № 9(241). С. 85 –98.
6. DataBank. World bank. 2021. URL: https://databank.worldbank.org/home.aspx (дата звертання 23.03.2021)
7. Наглядова статистика Національного банку України URL: https://bank.gov.ua/ua/ statistic/supervision-statist (дата звертання 23.03.2021)
8. Індикатори фінансової стійкості. URL: https://data.imf.org/?sk=51B096FA-2CD2- 40C2-8D09-0699CC1764DA&sId=1411569045760 (дата звертання 23.03.2021)
9. Нормативи ліквідності НБУ. URL: http://surl.li/vini (дата звертання 23.03.2021)
10. Національний банк запроваджує новий норматив довгострокової ліквідності для банків - NSFR URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadjuye-noviynormativ-dovgostrokovoyi-likvidnosti-dlya-bankiv--nsfr (дата звертання 23.03.2021)
11. Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» № 368 від 28.08.2001 р. зі змінами та доповненнями (редакція станом на 20.05.2021) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text) (дата звертання 20.05.2021)