Науково-методичний підхід до кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до операційного ризику

Гончар Катерина Олександрівна
аспірантка кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: sivkovak@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8350-3134

Цитувати статтю:

Гончар К. О. Науково-методичний підхід до кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до операційного ризику. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет. 2022. № 3-4 (292-293). С. 46-52.

Анотація

Метою статті є розробка алгоритму з проведення кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до реалізації операційного ризику. Дослідження проведено з використанням математичних та статистичних методів аналізу показників фінансового контролінгу операційного ризику банку. У статті запропоновано науково-практичний підхід щодо кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до операційного ризику. Також у статті наведено характеристику етапів реалізації методичного підходу до визначення схильності системно важливих банків до операційного ризику. За допомогою кластерного та дискримінантного аналізу визначено перелік показників фінансового контролінгу операційного ризику банку, що мають найбільший вплив на віднесення системно важливих банків до кластеру лідерів, середняків або аутсайдерів в управлінні операційним ризиком. Розраховано середні значення значущих показників фінансового контролінгу операційного ризику системно важливих банків за кластерами. Практична значимість даної роботи полягає у виявленні більш вразливих до операційного ризику банків та визначення факторів, що найбільшою мірою впливають на результат.

Ключові слова

системно важливі банки, операційний ризик, фінансовий контролінг операційного ризику, кластеризація банків.

JEL classification: C400; G210; O300; DOI: 10.32680/2409-9260-2022-3-4-292-293-46-52

УДК: 336.719

Література

1. Марець О.Р., Вільчинська О.М. Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. C. 1017-1020. URL: http://globalnational. in.ua/archive/10-2016/211.pdf (дата звернення: 11.01.2022).
2. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. К.: КНЕУ. 2001. C. 43.
3. Лановська Г.І. Аналіз банківської діяльності: Конспект лекцій для студентів за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навчання. К.: НУХТ, 2011. 236 с. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13546/1/ Lanovska%20ABD.pdf (дата звернення: 21.02.2022).
4. Тарасевич Н. В. Фінансовий менеджмент у банках: навчальний посібник Н. В.Тарасевич. Одеса, 2009. 182 с.
5. Звєряков М. І., Коваленко В.В., Сергєєва О.С. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 520 с.
6. Сергєєва О. С. Фінансовий контролинг в управлінні операційним ризиком в банках. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Одеса: ОНЕУ, 2021. № 11-12 (288-289). С. 75-81.
7. Національний банк оновив перелік системно важливих банків. URL: https://bank.gov. ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-onoviv-perelik-sistemno-vajlivih-bankiv (дата звернення: 22.02.2022).
8. Overview of clustering methods. URL: https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html (last accessed: 16.02.2022).
9. Річна консолідована фінансова звітність АТ «Укрсиббанк» станом на 31 грудня 2020 року. URL: https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/financial-reports/2020/ Ukrsibbank_20fsu_Consolidated_with%20signatures.pdf (дата звернення: 12.01.2022).
10. Річна консолідована фінансова звітність АТ «Укрексімбанк» станом на 31 грудня 2020 року. URL: https://www.eximb.com/assets/files/download/a1-1-3-consolidated-fs-exim-2020- encrypt.pdf (дата звернення: 12.01.2022).