Науковий вісник Одеського національного економічного університету 2022, 3-4 (292-293), 46-52
Open Access Article
Гончар Катерина Олександрівна
аспірантка кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: sivkovak@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8350-3134
Гончар К. О. Науково-методичний підхід до кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до операційного ризику. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет. 2022. № 3-4 (292-293). С. 46-52.
Метою статті є розробка алгоритму з проведення кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до реалізації операційного ризику. Дослідження проведено з використанням математичних та статистичних методів аналізу показників фінансового контролінгу операційного ризику банку. У статті запропоновано науково-практичний підхід щодо кластеризації системно важливих банків за їх схильністю до операційного ризику. Також у статті наведено характеристику етапів реалізації методичного підходу до визначення схильності системно важливих банків до операційного ризику. За допомогою кластерного та дискримінантного аналізу визначено перелік показників фінансового контролінгу операційного ризику банку, що мають найбільший вплив на віднесення системно важливих банків до кластеру лідерів, середняків або аутсайдерів в управлінні операційним ризиком. Розраховано середні значення значущих показників фінансового контролінгу операційного ризику системно важливих банків за кластерами. Практична значимість даної роботи полягає у виявленні більш вразливих до операційного ризику банків та визначення факторів, що найбільшою мірою впливають на результат.
системно важливі банки, операційний ризик, фінансовий контролінг операційного ризику, кластеризація банків.
JEL classification: C400; G210; O300; DOI: 10.32680/2409-9260-2022-3-4-292-293-46-52
УДК: 336.719