Пряма задача формування портфеля марковиця для оптимізації туристичної діяльності

Орлов Євгеній Вікторович
кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: orlov_ev@onu.edu.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9212-9973

Шинкаренко Володимир Миколайович
кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: shinkarenko.v.n@gmail.com, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4388-3494

Шинкаренко Лариса Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: shinkar@te.net.ua, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3819-9003

Цитувати статтю:

Орлов Є. В., Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В. Пряма задача формування портфеля марковиця для оптимізації туристичної діяльності. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет. 2023. № 9 (310). С. 142-148.

Анотація

У статті за допомогою методів квадратичного програмування виконано диверсифікацію туристичного продукту фірми з метою мінімізації фінансових ризиків та отримання більшого рівня прибутковості. Розглянуто проблему побудови інвестиційного портфеля Марковиця у галузі туристичної та готельно-ресторанної діяльності. Застосування такого підходу дозволяє виявити ті туристичні напрямки, що здатні оптимізувати фінансовий портфель та потребують першочергового фінансування з погляду отримання максимального прибутку. Результати дослідження можуть бути використані при плануванні діяльності реальних туристичних підприємств для інвестиційної діяльності туристичних підприємств.

Ключові слова

індустрія гостинності, інвестиційна політика, портфельна теорія Г. Марковиця.

JEL classification: G110; C610; DOI: 10.32680/2409-9260-2023-9-310-142-148

УДК: 330.322; 303.519.8

Література

1. Кравцова А. В. Класифікація ризиків підприємств туристичного бізнесу. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2013. Т.18. Вип. 4/2. С. 92-95.
2. Беднарська О. Р., Кулиняк І. Я. Ризики у міжнародному туризмі: фактори, класифікація, методи оптимізації. Вісник Національного університету ,,Львівська політехнікаˮ. Менеджмент та підприємництво в Україні. 2013. № 767. С. 3-8.
3. Кондрацька Л. Інвестиційна привабливість індустрії туризму в теперішніх умовах. Галицький економічний вісник. 2021. №4 (71). С. 7-13. DOI https://doi.org/10.33108/ galicianvisnyk_tntu
4. Малюта К. Фактори інвестиційної привабливості туристичної сфери України. Modern Economics. 2019. №13. С. 168-173. DOI https://doi.org/10.31521/ modecon.V13(2019)-26
5. Фесенко Г., Осадчий А. Значення колективних засобів розміщення та готельної індустрії у розвитку сфери туризму України. Інвестиції: практика та досвід. 2021. №23. С. 60-65. DOI https://doi.org/10.32702/2306-6814.2021.23.60
6. Нєчева Н., Давиденко І. Тенденції сервісного управління підприємств санаторно- курортного комплексу. Економіка та суспільство. 2022. №40. DOI https://doi.org/10.32782/2524- 0072/2022-40-19
7. Романуха О., Халілова-Чуваєва Ю., Хаврова К., Коваленко О. Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україні на прикладі готельно-ресторанної галузі. Економіка та держава. 2021. №2. С. 42-46. DOI https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.2.42
8. Bedradina G., Nezdoyminov S. Measuring quality of the tourism product in the tour operator business. Montenegrin Journal of Economics. 2019. Vol. 15. N. 2. P. 081-093. DOI https://doi.org/10.14254/1800-5845/2019.15-2.7
9. Романова А. Управління розвитком туристичної сфери в умовах збройних конфліктів. Modern economics. 2018. №9. С. 93-104. DOI https://doi.org/10.31521 /modecon.V9(2018)-12
10. Носирєв О., Деділова Т., Токар І. Розвиток туризму та індустрії гостинності в стратегії постконфліктного відновлення економіки України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2022. Вип. 1(26). С. 55-68.
11. Шинкаренко В., Шинкаренко Л. Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 20. С. 104-108.
12. Шинкаренко В., Чернишов В., Шинкаренко Л. Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. В. 12. С. 177-181.
13. Шинкаренко В., Шинкаренко Л., Орлов Є. Аналіз інвестиційної привабливості галузей індустрії гостинності за допомогою математичних методів. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2023. №1-2. С. 135-143.
14. Markowitz H. Foundations of Portfolio Theory. Journal of Finance. 1991. Vol. 46. Issue 2. P.469-477. URL; http://www.e-m-h.org/Mark91.pdf (дата звернення 01.10.2023).