Управління ліквідністю як складова фінансової безпеки банку

Сергєєва Олена Степанівна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: lenasergeeva2007@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5523-3894

Яворський Вадим Віталійович
магістрант факультету фінансів та банківської справи, ОП «Управління діяльністю банків на фінансовому ринку», Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна, e-mail: vadimqqw112@gmail.com

Цитувати статтю:

Сергєєва О. С., Яворський В. В. Управління ліквідністю як складова фінансової безпеки банку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету: зб. наук. праць; за ред.: В.В. Коваленко (голов. ред.). (ISSN 2409-9260). Одеса: Одеський національний економічний університет. 2024. № 1-2 (314-315). С. 70-76.

Анотація

У статті обґрунтовано, що управління ліквідністю банку в умовах повномасштабної війни вимагає розроблення такої стратегії та методів, які враховують можливість значних негативних змін, забезпечують можливість швидкого реагування на зміни, адаптації до них або нівелювання їх негативних наслідків та дотримання фінансової безпеки банку. У статті запропоновано комплексний підхід до відбору значущих детермінант впливу на буфери ліквідності банку на основі сукупності статистичних тестів. За результатами проведеного дослідження зазначено, що використання науково-методичного підходу в діяльності банків дозволить комплексно оцінити вплив внутрішніх детермінант на буфер ліквідності, що формує підґрунтя для застосування протидії внутрішнім загрозам та реалізації внутрішніх можливостей на альтернативній основі з використанням забезпеченості ресурсами, для ухвалення відповідних управлінських рішень, для контролю за ліквідністю банку та оцінки ступеня досягнення цілей запроваджених заходів.

Ключові слова

банк, ліквідність, буфер ліквідності, фінансова безпека, управління.

JEL classification: G210; DOI: https://doi.org/10.32680/2409-9260-2024-1-2-314-315-70-76

УДК: 336.717.18

Література

1. Al-Harbi A. Determinants of banks liquidity: evidence from OIC countries. Journal of Economic and Administrative Sciences. 2017. № 33(2). Р. 164-177.
2. Bonner C., Lelyveld I. V., Zymek R. Banks’ liquidity buffers and the role of liquidity regulation. Journal of Financial Services Research. 2015. № 48. Р. 215-234.
3. Cucinelli D. The determinants of bank liquidity risk within the context of euro area. Interdisciplinary Journal of Research in Business. 2013. № 2046. Р. 7141.
4. De Bandt O., Lecarpentier S., Pouvelle C. Determinants of banks’ liquidity: A French perspective on interactions between market and regulatory requirements. Journal of Banking & Finance. 2021. № 124. Р. 106032.
5. Delechat M. C., Arbelaez M. H., Muthoora M. P. S., Vtyurina S. The determinants of banks’ liquidity buffers in Central America. International Monetary Fund. 2012. WP/12/301. 43 р. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12301.pdf (дата звернення: 06.01.2024).
6. Fungáčová Z., Weill L., Zhou M. Bank capital, liquidity creation and deposit insurance. Journal of Financial Services Research. 2017. № 51. Р. 97-123.
7. Liquidity Coinsurance and Bank Capital / Castiglionesi F., Feriozzi F., Lóránth G., Pelizzon L. Journal of Money, Credit and Banking. 2014. № 46, Р. 409-443.
8. Барановский О. І., Путінцева Т. В. Місце і роль ліквідності комерційних банків у за- безпеченні їх фінансової безпеки. Financial and credit activity problems of theory and practice. 2020. № 3(34). С.4-18.
9. Прикладна економетрика : навч. посіб. : у двох частинах. Частина 1 : / Л. С. Гур’яно- ва, Т. С. Клебанова, С. В. Прокопович та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 235 с.
10. Demirgüç-Kunt A., Detragiache E., Tressel T. Banking on the Principles: Compliance with Basel Core Principles and Bank Soundness. Journal of Financial Intermediation. 2008. № 17(4). Р. 511-542.